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经过测算,“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票,其后续表现更佳。因此,我们根据“高成交、低波动”原则,通过月频调仓方式构造大宗交易组合。(组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》)

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从目前基本面的趋势来看,基本维持较为稳定的状态,依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出,地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹,预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看,6月开始,外需和地产压力进一步提升,有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势,可能反应了这种预期。

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